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    純線上稅票貸風控初探

    零壹財經(jīng) 零壹財經(jīng)
    2022-01-05 16:35 3632 0 0
    線下小微金融業(yè)務線上化的理念與方法論,介紹了線上風控部分、線下盡調部分線上化、額度模型。

    作者:周立烽

    來源:零壹財經(jīng)(ID:Finance_01)

    在零壹財經(jīng)發(fā)表的上篇文章《銀行小微企業(yè)信貸大數(shù)據(jù)風控轉型實踐》中,筆者提出了線下小微金融業(yè)務線上化的理念與方法論,介紹了線上風控部分、線下盡調部分線上化、額度模型。本文接上文,詳細介紹我們對小微金融線上化模型的探索。

    在國內(nèi),大部分城商行還處于IPC階段、信貸工廠階段,泰隆銀行、臺州銀行、張家港農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行等在小微金融方面發(fā)展較為領先的銀行,都是信貸工廠結合大數(shù)據(jù)風控的模式。

    目前,我們正在探索應用稅務和發(fā)票數(shù)據(jù)構建純線上的小微金融風控模型。本文作為學術探討,也是筆者與多家知名銀行小微風險部交流探討,形成的共識。

    一、稅票貸風控數(shù)據(jù)

    稅票貸的風控數(shù)據(jù)有多個維度,其中包括稅務變量、發(fā)票變量、個人征信、企業(yè)征信、司法工商數(shù)據(jù)、盡調數(shù)據(jù)等等。

    1、稅務變量:根據(jù)繳款信息、納稅申報表、完稅證明,構建了400多個《稅務變量》表,用于準入策略、模型。

    2、發(fā)票變量:用插件采集。根據(jù)采購物品、采購金額、采購時間、上游企業(yè);根據(jù)銷售物品、銷售單價、銷售時間、下游企業(yè)等發(fā)票信息,構建發(fā)票變量。并構建原料---產(chǎn)品產(chǎn)值變量、各成本產(chǎn)值比等變量。按行業(yè)細分,共有1000多個發(fā)票變量。

    3、個人征信:構建了個人征信8000多個變量,構建了準入策略、經(jīng)營貸模型。詳見《個人征信變量》。

    4、企業(yè)征信:構建4000多個企業(yè)征信變量,構建了準入策略,以及相關額度模型的變量,詳見《企業(yè)征信變量》。

    5、司法工商:對接外部司法工商數(shù)據(jù)。

    6、盡調數(shù)據(jù)交叉核驗:行業(yè)數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)、水電費等進行線上化后,采集線下盡調數(shù)據(jù)做線上化,與發(fā)票數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、電費產(chǎn)值比等交叉線上核驗,形成審批結果。

    7、其他

    二、線上準入策略

    目前大部分銀行沒有做企業(yè)征信解析做準入策略,但在筆者公司都已經(jīng)實現(xiàn)企業(yè)征信的線上化解析,用于準入策略與模型變量。企業(yè)征信的模型變量上,主要考慮因素為:個人+企業(yè)征信總負債風險敞口、杠桿率(對比行業(yè)均值)、可變現(xiàn)房產(chǎn)凈資產(chǎn)等。

    線上準入策略的制定,要根據(jù)具體情況進行松緊的調節(jié),下面舉兩個例子:

    案例一:

    某銀行稅貸利率相對較低,故準入相對較嚴,舉例準入策略:

    申請條件

    1、年齡:25-65周歲

    2、借款主體:

    1)企業(yè)成立2年以上;

    2)申請人為法人或者企業(yè)的第一大自然人股東,(部分地區(qū),如重慶市、浙江省除寧波外地區(qū)限定申請人為法人);

    3)在過去18個月內(nèi)未發(fā)生法人或股東身份變更(如法人/股東變更了,可換其它符合條件的股東作為申請人);

    4)企業(yè)為增值稅納稅人(含一般納稅人和小規(guī)模納稅人)。

    征信要求:

    1)當前貸款不能有逾期;

    2)查詢:近兩個月≤4次(查詢原因為“貸款審批”或“信用卡審批”,但同一機構查詢可記為1次);

    3)貸款不可出現(xiàn):24個月內(nèi),M1>6,M3≥1;12個月內(nèi),M2≥1;6個月內(nèi),M1≥1;

    4)貸記卡不可出現(xiàn):24個月內(nèi),M1>6,M3≥1;12個月內(nèi),M2≥1;6個月內(nèi),M1≥1;

    5)申請人持有三張以上有效信用卡,且信用卡總額度20萬以上,且近半年信用卡總額度平均 使用率≥70%,不予準入;

    6)不含本次申請,允許未結清銀行弱擔保類貸款(貸款類型為:個人信用貸款、經(jīng)營性貸款、 農(nóng)保貸款,擔保類型為:純信用、聯(lián)保、保證)不超過2筆;

    7)貸款五級分類狀態(tài)不可顯示為次級、可疑、損失;貸記卡、準貸記卡不可為狀態(tài)為凍結、呆賬、止付;對外擔保貸款狀態(tài)顯示不可為次級、可疑、損失;不可出現(xiàn)擔保人代償、以資抵債。

    納稅要求:

    1)納稅記錄>1年,年開票銷售額>10萬;

    2)近兩年任一年度增值稅納稅額不為0;

    3)若申請人為小規(guī)模納稅人,近一年出現(xiàn)0申報次數(shù)不得超過1次;

    4)若申請人為一般納稅人,近一年出現(xiàn)0申報的次數(shù)不超過3次;

    5)最近12個月的報稅銷售收入同比下降不超過40%;

    6)信用類負債≤近12個月收入認定的40%(負債包括貸款和貸記卡、準貸記卡,收入認定為申請人企業(yè)的銷售收入,以發(fā)票數(shù)據(jù)/稅務數(shù)據(jù)為準);

    7)授信額度一般為近24個月增值稅累計納稅額*2+近24個月企業(yè)所得稅累計納稅額*3,且不超過近12個月報稅收入的8%。

    排他條款:

    1)同一法定代表人、同一自然人僅限申請一筆貸款; 

    2)同一企業(yè)僅限申請一筆貸款; 

    3)申請人在P銀行不能有未結清的小企業(yè)授信(貸貸卡和救濟類授信); 

    4)申請人企業(yè)在P銀行不能有信用類標準化網(wǎng)絡融資產(chǎn)品(含生效批復、 有效額度、貸款余額);

    5)申請人在本次申請前不能有未結清的小貸公司(非銀機構)的貸款記錄, 

    6)申請人在本次申請前不能有小貸公司(非銀機構)的申請貸款的記錄 (不論通過與否)。

    限制行業(yè):

    1)煤炭開采和洗選業(yè),黑色金屬礦采選業(yè),有色金屬礦采選業(yè),非金屬礦采選業(yè);

    2)皮革、毛皮、羽毛及其制品,造紙和印刷業(yè),基礎化學原料制造,肥料制造,農(nóng)藥制造,橡膠和塑料制品業(yè),玻璃制造,水泥制品;

    3)石油和天然氣開采業(yè),石油加工,煉焦和核燃料加工業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(鐵、鋼、鐵合金),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),金屬制品業(yè),光伏設備及元器件制造,礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品批發(fā)(煤炭、石油、金屬及金屬礦、非金屬礦及制品等);

    4)房屋建筑業(yè),房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,房地產(chǎn)中介服務,金融租賃服務,財務公司,網(wǎng)絡金融,典當,小貸公司,擔保服務,其他未列明金融業(yè);

    5)洗浴服務,理發(fā)及美容服務,室內(nèi)娛樂活動,電子游藝廳娛樂活動,歌舞廳娛樂活動,游樂園,網(wǎng)吧活動等。

    案例二:

    某民營銀行稅貸利率在年化15%左右,準入相對較松:

    申請人:

    1、年齡:18-65周歲

    2、企業(yè)法人

    3、3個月內(nèi)法人不能變更

    企業(yè)要求:

    1、公司成立2年,A/B/M;無評級的不行

    2、近12個月內(nèi)稅務方面不能有逾期未繳款,納稅人狀態(tài)正常;

    3、無連續(xù)6個月不納稅情況;

    4、必須有三年的財務報表信息和最新一期報表;

    5、近一年的資產(chǎn)負債表和利潤表所屬時間距離當前日期不能超過6個月。

    征信要求:

    1、近12個月逾期不能有1;不能有當前逾期;

    2、借款人不能有對外擔保;

    3、非銀行機構查詢7天內(nèi)小于等于1次,3個月內(nèi)小于等于3次;

    4、不看負債。

    三、小微稅票貸評分子模型

    小微稅貸的主模型主要由如下幾個子模型構成:人行征信模型、稅票模型、交叉驗證模型、財務評級模型。我們是運用這幾個子模型,綜合后給出小微企業(yè)的風險評分。

    下面,筆者就這幾個子模型做逐一介紹:

    小企業(yè)稅票貸客群有小部分公司有企業(yè)征信,我們搭建了4000多個企業(yè)征信變量,但由于樣本量較少,很難做模型,我們主要利用企業(yè)征信解析做線上準入策略,主要為逾期、對外擔保、五級分類等準入策略。但我們要用企業(yè)征信上風險敞口(非低風險)數(shù)據(jù),同時結合企業(yè)主個人征信,構建還款壓力類、還款能力類、杠桿率、凈資產(chǎn)負債比等變量,主要用于額度模型。

    企業(yè)主個人征信子模型。由于小企業(yè)稅票貸額度大于商戶貸,且利率低,客群有很大不同,故稅票貸的個人征信入模變量也與商戶貸有很大差異。比如貸款金額小于1萬元的筆數(shù)、征信查詢類變量、現(xiàn)用最近24個月貸記卡最近6個月平均使用額度與授信額度比率最大值、第一筆貸款本金等,通常情況下我們稅票貸人行征信A卡子模型KS在0.3至0.35。同時我們發(fā)現(xiàn),C端三方數(shù)據(jù),如同盾百融等,對稅票貸客群效果一般,只作為準入策略較為合適。

    稅票子模型。目前市場用較多的是稅數(shù)據(jù)變量,但實際票效果遠遠要好于稅數(shù)據(jù),這也是浦發(fā)銀行朋友認同的,他們在稅票貸領域風控基本是第一。首先,我們不分行業(yè),建立了稅變量400多個,插件授權獲取銷項票變量300多個,針對四川、廣東、浙江、上海、云南等可以授權獲取H5國稅進項發(fā)票,我們開發(fā)進銷項變量1000多個。其次,我們針對有進銷項的地區(qū),按行業(yè)、產(chǎn)品建立更加細分的發(fā)票變量,比如某產(chǎn)品的原料采購構成。主要入模變量為滯納金、增長率、重合比率、下游客戶層次等變量。

    線上化交叉檢驗模型。我們針對客戶經(jīng)理盡調數(shù)據(jù),做線上化交叉檢驗,對于不合格的財務報表,需要退回重新盡調。這里面主要實現(xiàn)方法,大家可以自己思考。

    財務評級模型。確定財務數(shù)據(jù)基本真實前提下,我們按行業(yè)建立PD小企業(yè)模型。但財務數(shù)據(jù)雖然經(jīng)過交叉驗證,但也不能確保完全準確,且財務評級模型主要為專家經(jīng)驗建立,故財務評級模型是作為額度模型的其中一個變量。建財務評級模型,需要銀行結合當?shù)刈陨砬闆r,地區(qū)間有差異。

    四、貸中風險管理

    貸前準入之外,在貸中也可以對純線上的數(shù)據(jù)進行監(jiān)控,從而對風險加以區(qū)分。

    (一)貸中風險管理分類

    1、動支階段風險管理:動支審批管理。

    2、存量客戶風險管理:高風險客戶管理(單獨策略)、額度管理、定價管理、期限管理、還款方式管理。

    (二)、動支風險管理

    新客流程:注冊—完件—授信—動支。三個關鍵變量:動支模型評分、動支天數(shù)、動支率。

    通過動支分析,我們發(fā)現(xiàn)在授信第15天后動支可達50%以上,第30天動支可達60%以上。

    我們把未動支、未逾期客戶定義為好客戶,去除有逾期記錄灰客戶,通過轉移矩陣(滾動率)定義逾期N天以上為壞客戶。建立評分卡模型后,驗證好灰壞的排序性,同時針對建模和驗證客戶我們做動支分析。我們做貸中動支策略,首先是對動支評分、動支率、動支天數(shù)的觀察定策略。舉例:

    分析:

    定義第1天至第20天評分-動支率預警規(guī)則:

    所以我們對稅票貸新客授信后每天監(jiān)控申請動支率,根據(jù)申請動支率、主模型評分做實時額度更改策略。同時對于降額客戶,可根據(jù)半年后征信情況重新評分,做提額。

    針對存量客戶的貸中風險管理,模塊較多,下次繼續(xù)展開。

    五、額度模型與貸后管理

    額度模型構建方法較為機密,本文不做論述,有興趣的朋友可以加入稅票貸風控交流群一起來探討。貸后管理基本可以每三個月查詢稅票數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù),做貸后策略監(jiān)控、貸后模型監(jiān)控。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“零壹財經(jīng)”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有,未經(jīng)授權,請勿轉載,謝謝!

    原標題: 純線上稅票貸風控初探

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      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業(yè)領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業(yè)務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務、新三板法律業(yè)務、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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